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Cómo los cambios en la volatilidad del mercado deberían influir en la administración del dinero »Aprenda a operar en el mercado

volatility_0Un comerciante puede hacerlo bien durante un año, la estrategia se balancea, luego pasan por un período en el que no son tan rentables. Están usando exactamente la misma estrategia pero se cae a pedazos el próximo año, ¿por qué? Este artículo lo ayudará a evitar esta trampa al explicar por qué necesita monitorear la volatilidad y usar la volatilidad cambiante para ajustar el riesgo / recompensa en las operaciones editando su distancia de parada y su objetivo de ganancias.

Este artículo está diseñado para poner en su cabeza la idea de que a medida que cambia la volatilidad en el mercado, la forma en que mira las paradas y los objetivos de ganancias debe cambiar de acuerdo con ella.

Fases de volatilidad

Los mercados pasan por diferentes fases de volatilidad y debes ser consciente de ello. Lo que esto significa básicamente es que un mercado puede estar atravesando un período de alta volatilidad en el que se mueve mucho cada día o semana, pero eso no durará para siempre y eventualmente se calmará y los rangos diarios y semanales se convertirán en menor. Si no ajusta sus perfiles de riesgo-recompensa en consecuencia, experimentará algunos problemas …

Si le ha ido bien durante un tiempo, pero ahora sus objetivos dejan de ser alcanzados, ¿tal vez simplemente no los está ajustando para cambiar la volatilidad?

A medida que cambian la volatilidad de un mercado o las oscilaciones diarias de los precios, también deberían cambiar sus objetivos y detener las pérdidas. La baja volatilidad puede parecer que el mercado apenas se mueve, pero en realidad lo único que está cambiando es la volatilidad, por lo que su stop loss y sus objetivos de ganancias deben cambiar en consecuencia. En el caso de una menor volatilidad, sus paradas y objetivos deberían estar más cerca de lo que están durante una mayor volatilidad.

Si, por ejemplo, normalmente opera con un objetivo de 40 dólares y un stop de 20 dólares y luego sus objetivos dejan de ser alcanzados y está perdiendo más de lo que debería haber perdido en relación con la recompensa de riesgo, no ajustó su gestión del dinero a medida que cambiaba la volatilidad. A medida que cambia la volatilidad, también lo hace la recompensa de riesgo potencial en cualquier operación determinada.

Si no se adaptó y perdió 20 $ en su parada cuando debería haber estado perdiendo $ 15, se enojará. De manera similar, si no ajusta sus objetivos de ganancias para cambiar la volatilidad, puede perder su objetivo donde podría haber sido alcanzado si tuviera un objetivo más cercano.

La volatilidad cambia a medida que el mercado mueve una cantidad diferente mes a mes y trimestre a trimestre. Mire hace un año versus ahora, tenga una idea de cómo se compara la volatilidad ahora con la de entonces. La administración del dinero debe basarse en la dinámica actual y debe evolucionar a medida que cambian esas dinámicas. No opere de la misma manera que lo hacía hace 3 años si la volatilidad ahora es la mitad de lo que era entonces.

Por ejemplo, si el rango de precios promedio semanal y diario cambia en un 50%, entonces debería ser evidente que sus límites de pérdidas y los objetivos también deben cambiar en aproximadamente un 50%.

Mire el gráfico a continuación, notará que el mercado pasa de períodos de alta volatilidad / grandes movimientos diarios a una volatilidad mucho más baja / movimientos diarios más pequeños. Por lo tanto, cuando vea que se producen estos cambios en la volatilidad, debe ajustar su enfoque de administración de dinero en consecuencia.

volatilidad cambiante

A medida que cambia la volatilidad, también lo hacen los niveles horizontales

Si ha leído mis artículos sobre cómo dibujar niveles de soporte y resistencia o cómo colocar stops y objetivos como un trader profesional, ya es consciente de la importancia de los niveles de soporte y resistencia en el stop loss y la colocación de objetivos. Sin embargo, en lo que no me metí en esas lecciones es que a medida que cambia la volatilidad del mercado, también lo harán los niveles de soporte y resistencia cercanos.

Es posible que se esté preguntando sobre el ATR o el rango real promedio, y dónde entra en juego aquí. Bueno, el ATR es una buena herramienta para medir la volatilidad actual / reciente del mercado, pero seguiremos utilizando los niveles de soporte y resistencia como barreras importantes a tener en cuenta al colocar nuestras paradas y objetivos. Usted no quiere simplemente colocar su stop loss basado en el ATR, porque los niveles horizontales son siempre los mejores lugares para mirar al decidir dónde colocar los stop loss.

Si nota que la volatilidad de un mercado ha aumentado o disminuido mucho recientemente, también debe observar dónde se encuentran los niveles de soporte y resistencia más recientes cuando ingresa a una operación. Si un mercado ha tenido recientemente un gran repunte en la volatilidad, tendrá que buscar niveles más alejados de los precios actuales para colocar sus paradas. Del mismo modo, si un mercado ha tenido recientemente una gran caída en la volatilidad, debería mirar más de cerca a los precios recientes para colocar sus límites de pérdidas. Además, recuerde, a medida que cambia su stop loss, también debe cambiar el tamaño de su posición en una operación, si desea mantener la misma cantidad de riesgo en dólares por operación que usa normalmente.

srandvolatilidad

Conclusión

No podemos simplemente lanzarnos al mercado y ignorar por completo el hecho de que es una entidad dinámica y en constante cambio. La volatilidad del mercado es algo que debemos tener en cuenta como comerciantes. Necesitamos convertirnos en un hábito de observar la volatilidad del mercado cada vez que analizamos el mercado y asegurarnos de ajustar nuestros límites de pérdidas y objetivos, así como el tamaño de las posiciones, de acuerdo con estas dinámicas cambiantes del mercado.

Aprender a reconocer y analizar las dinámicas cambiantes del mercado es una función de comprender la acción del precio y aprender a operar a partir del precio. Para eso estoy aquí; para ayudarlo a aprender el comercio de la acción del precio y para ayudarlo a comprender las dinámicas en constante cambio en el mercado. Una vez que comprenda completamente cómo leer la acción del precio, reconocer la volatilidad cambiante del mercado no será un problema para usted, será algo natural. Para obtener más información, consulte mi curso de negociación de acciones de precios y la comunidad de miembros.

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